Сравнение FCVH.TO с FCIM.NEO
FCVH.TO (Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF) and FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - FCVH.TO is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index. FCVH.TO is actively managed, while FCIM.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCVH.TO returned 17.56%/yr vs 17.04%/yr for FCIM.NEO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FCVH.TO charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for FCIM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCVH.TO и FCIM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVH.TO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у FCIM.NEO с доходностью 17.67%.
FCVH.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- —
FCIM.NEO
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVH.TO и FCIM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | 12.84% | 22.93% | 23.75% | 21.51% | -5.48% | 38.33% | 18.81% |
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 17.67% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | 18.15% |
Correlation
The correlation between FCVH.TO and FCIM.NEO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.33 |
Over the past year, FCVH.TO and FCIM.NEO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVH.TO vs. FCIM.NEO — Ранг доходности на риск
FCVH.TO
FCIM.NEO
Сравнение FCVH.TO c FCIM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) и Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVH.TO | FCIM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.62 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 9.90 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVH.TO и FCIM.NEO
Максимальная просадка FCVH.TO за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FCIM.NEO в -26.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVH.TO и FCIM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVH.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -26.89% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -13.21% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -13.21% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | -26.89% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -7.70% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -5.39% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.49% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVH.TO и FCIM.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF (FCVH.TO) составляет 3.30%, в то время как у Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FCVH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVH.TO | FCIM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 7.24% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 17.64% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 19.72% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.59% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.96% | +0.75% |
Сравнение комиссий FCVH.TO и FCIM.NEO
FCVH.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCIM.NEO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVH.TO и FCIM.NEO
Дивидендная доходность FCVH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FCIM.NEO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.35% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% |
FCVH.TO Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF | 0.81% | 1.01% | 1.07% | 0.88% | 2.91% | 1.15% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
FCVH.TO and FCIM.NEO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCVH.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCVH.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.
FCVH.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FCIM.NEO is Momentum. Their fees differ too: 0.38% for FCVH.TO and 0.45% for FCIM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCVH.TO и FCIM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор