Сравнение FCVAX с GTTTX
FCVAX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A) and GTTTX (Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVAX returned 11.52%/yr vs 15.01%/yr for GTTTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCVAX charges 1.26%/yr vs 0.95%/yr for GTTTX.
Доходность
Сравнение доходности FCVAX и GTTTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVAX показывает доходность 23.07%, а GTTTX немного ниже – 21.95%. За последние 10 лет акции FCVAX уступали акциям GTTTX по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.01% соответственно.
FCVAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 23.07%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.52%
GTTTX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам FCVAX и GTTTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 23.07% | 7.75% | 7.72% | 17.47% | -13.29% | 37.77% | 10.82% | 20.47% | -15.50% | 11.99% |
GTTTX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class | 21.95% | 12.83% | 45.27% | 17.37% | -13.66% | 32.94% | 0.21% | 23.37% | -10.83% | 7.34% |
Correlation
The correlation between FCVAX and GTTTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between FCVAX and GTTTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVAX vs. GTTTX — Ранг доходности на риск
FCVAX
GTTTX
Сравнение FCVAX c GTTTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVAX | GTTTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 5.06 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 17.80 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVAX и GTTTX
Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, примерно равная максимальной просадке GTTTX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и GTTTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVAX | GTTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.86% | -56.58% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.16% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -39.29% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -39.29% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -47.29% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.36% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.91% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.59% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVAX и GTTTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class (GTTTX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTTTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVAX | GTTTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.40% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 12.69% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.66% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 35.35% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 30.81% | -8.46% |
Сравнение комиссий FCVAX и GTTTX
FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии GTTTX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVAX и GTTTX
Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности GTTTX в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 8.37% | 10.30% | 4.77% | 5.19% | 6.11% | 7.94% | 0.30% | 3.32% | 37.11% | 3.43% | 7.01% | 11.07% |
GTTTX Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Investor Class | 6.88% | 8.39% | 52.07% | 1.87% | 3.85% | 40.18% | 0.90% | 0.90% | 12.37% | 11.87% | 4.51% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FCVAX and GTTTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCVAX has higher volatility (5.87%) compared to GTTTX (5.40%). In terms of maximum drawdown, FCVAX dropped -57.86% vs GTTTX's -56.58%.
GTTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVAX и GTTTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор