PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUV.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUV.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. FCUV.TO is passively managed, while FEQT.NEO is actively managed. Over the past year, FCUV.TO returned 35.24% vs 25.84% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FCUV.TO charges 0.38%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCUV.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUV.TO показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

FCUV.TO

1 день
-0.24%
1 месяц
7.31%
С начала года
14.86%
6 месяцев
12.15%
1 год
35.24%
3 года*
26.57%
5 лет*
21.83%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUV.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		14.86%14.80%14.07%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between FCUV.TO and FEQT.NEO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.83

The correlation between FCUV.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Value ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

FCUV.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUV.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUV.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.36

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.30

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.12

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

13.53

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUV.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUV.TO на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUV.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUV.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FCUV.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка FCUV.TO за все время составила -16.47%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUV.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUV.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.47%

-13.24%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-8.31%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.48%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.45%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUV.TO и FEQT.NEO

Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCUV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUV.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.90%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.89%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

11.02%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

12.44%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.44%

+2.28%

Сравнение комиссий FCUV.TO и FEQT.NEO

FCUV.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUV.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность FCUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.92%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCUV.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

FCUV.TO is categorized as Large Cap Value Equities, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for FCUV.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUV.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор