Сравнение FCUD.TO с ZDIV.TO
FCUD.TO (Fidelity U.S. High Dividend ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. FCUD.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FCUD.TO charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUD.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCUD.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUD.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | 10.35% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 19.97% |
Correlation
The correlation between FCUD.TO and ZDIV.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUD.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
FCUD.TO
ZDIV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCUD.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend ETF (FCUD.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUD.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUD.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка FCUD.TO за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUD.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -2.60% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -0.53% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUD.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUD.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 9.84% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 9.84% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 9.84% | +7.98% |
Сравнение комиссий FCUD.TO и ZDIV.TO
FCUD.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUD.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность FCUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности ZDIV.TO в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUD.TO Fidelity U.S. High Dividend ETF | 2.44% | 3.13% | 2.15% | 2.45% | 2.72% | 2.16% | 4.10% | 2.90% | 1.01% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCUD.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FCUD.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.35% for FCUD.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUD.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор