PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSB.NEO с VAB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSB.NEO с VAB.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCSB.NEO (Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF) and VAB.TO (Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - FCSB.NEO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index, while VAB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCSB.NEO returned 2.99%/yr vs 0.68%/yr for VAB.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCSB.NEO charges 0.44%/yr vs 0.09%/yr for VAB.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCSB.NEO и VAB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSB.NEO показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VAB.TO с доходностью 2.00%.

FCSB.NEO

1 день
-0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.84%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—

VAB.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.77%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSB.NEO и VAB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		1.68%4.15%7.55%6.81%-4.22%-0.81%6.26%0.82%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		2.00%2.28%3.98%6.90%-11.86%-2.88%8.27%-0.33%

Correlation

The correlation between FCSB.NEO and VAB.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с FCSB.NEO:
FCSB.NEO с ZBBB.TOFCSB.NEO с VCB.TOFCSB.NEO с CBH.TOFCSB.NEO с DCBC.TOFCSB.NEO с XCBG.TOFCSB.NEO с ZCB.TOFCSB.NEO с XHB.TO
Часто сравнивают с VAB.TO:
VAB.TO с ZAG.TOVAB.TO с XBB.TOVAB.TO с XCB.TOVAB.TO с VSB.TOVAB.TO с VFV.TOVAB.TO с VEQT.TOVAB.TO с TLT

Доходность на риск

FCSB.NEO vs. VAB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSB.NEO
Ранг доходности на риск FCSB.NEO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSB.NEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSB.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSB.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSB.NEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSB.NEO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VAB.TO
Ранг доходности на риск VAB.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAB.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAB.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAB.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAB.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSB.NEO c VAB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCSB.NEOVAB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.86

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.19

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.33

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.98

3.16

+5.83

FCSB.NEO vs. VAB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSB.NEO на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VAB.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSB.NEO и VAB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSB.NEO и VAB.TO

Максимальная просадка FCSB.NEO за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки VAB.TO в -18.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSB.NEO и VAB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSB.NEOVAB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.48%

-18.39%

+5.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-2.83%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.58%

-5.31%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-15.82%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.55%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-4.10%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.20%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSB.NEO и VAB.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF (VAB.TO) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что FCSB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSB.NEOVAB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.09%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

3.36%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

4.41%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

6.58%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

6.47%

-1.53%

Сравнение комиссий FCSB.NEO и VAB.TO

FCSB.NEO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VAB.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSB.NEO и VAB.TO

Дивидендная доходность FCSB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VAB.TO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		3.77%3.73%3.59%3.06%2.09%1.58%2.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAB.TO
Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.31%3.33%3.19%2.95%2.87%2.48%2.51%2.65%2.80%2.77%2.75%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FCSB.NEO and VAB.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.44% for FCSB.NEO.

FCSB.NEO is categorized as Corporate Bonds, while VAB.TO is Total Bond Market. FCSB.NEO tracks FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index, while VAB.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.44% for FCSB.NEO and 0.09% for VAB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSB.NEO и VAB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор