PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSB.NEO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSB.NEO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCSB.NEO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSB.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. Фонд был запущен 20 сент. 2019 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSB.NEO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSB.NEO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		0.17%4.15%7.55%6.81%-4.22%-1.07%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCSB.NEO показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FCSB.NEO

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.42%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCSB.NEO:
FCSB.NEO с ZBBB.TOFCSB.NEO с CBH.TOFCSB.NEO с VCB.TOFCSB.NEO с ZCB.TOFCSB.NEO с XCBG.TOFCSB.NEO с XHB.TOFCSB.NEO с DCBC.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCSB.NEO и FGRO.NEO

FCSB.NEO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF

Доходность на риск

FCSB.NEO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSB.NEO
Ранг доходности на риск FCSB.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSB.NEO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSB.NEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSB.NEO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSB.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSB.NEO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSB.NEO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSB.NEOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.90

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.72

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

7.02

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSB.NEO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSB.NEO на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRO.NEO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSB.NEO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSB.NEOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.28

-0.66

Корреляция

Корреляция между FCSB.NEO и FGRO.NEO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSB.NEO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCSB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019
FCSB.NEO
Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF		3.80%3.73%3.59%3.06%2.09%1.58%2.34%0.38%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSB.NEO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCSB.NEO за все время составила -12.48%, что меньше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSB.NEO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSB.NEOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.48%

-15.23%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-9.71%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.44%

-15.23%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.91%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.58%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

2.38%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSB.NEO и FGRO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что FCSB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSB.NEOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.87%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.05%

7.78%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

11.82%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

10.49%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

10.46%

-5.46%