Сравнение FCRR.TO с FCMO.NEO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index. FCRR.TO is actively managed, while FCMO.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 17.48%/yr for FCMO.NEO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for FCMO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и FCMO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 17.89%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FCMO.NEO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 17.89%
- 1 год
- 26.92%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и FCMO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 29.36% | 11.47% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 17.89% | 13.77% | 53.26% | 13.09% | -14.21% | 16.13% | -61.16% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and FCMO.NEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
FCMO.NEO
Сравнение FCRR.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | FCMO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 2.48 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 8.20 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и FCMO.NEO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и FCMO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -67.39% | +35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -10.91% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -21.82% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -26.93% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -10.27% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -48.75% | +44.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 3.29% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и FCMO.NEO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | FCMO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.78% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 16.98% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 20.09% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.39% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 32.59% | -15.78% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и FCMO.NEO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и FCMO.NEO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.31% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and FCMO.NEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for FCMO.NEO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while FCMO.NEO is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.38% for FCMO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и FCMO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор