PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRI.TO с ZWE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRI.TO с ZWE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO).

FCRI.TO и ZWE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCRI.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 13 янв. 2026 г.. ZWE.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRI.TO и ZWE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRI.TO и ZWE.TO

2026 (YTD)2025
FCRI.TO
Franklin International Core Equity Fund ETF Series		-0.75%15.58%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		-0.59%9.05%

Доходность по периодам

С начала года, FCRI.TO показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у ZWE.TO с доходностью -0.59%.

FCRI.TO

1 день
2.92%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
7.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWE.TO

1 день
2.38%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
4.72%
1 год
7.56%
3 года*
9.13%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Equity Fund ETF Series

BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Часто сравнивают с FCRI.TO:
FCRI.TO с TILV.TOFCRI.TO с FCIL.NEOFCRI.TO с GRO.TOFCRI.TO с RIDH.TOFCRI.TO с QDX.TOFCRI.TO с XDSR.TOFCRI.TO с VIDY.TO
Часто сравнивают с ZWE.TO:
ZWE.TO с ZWC.TOZWE.TO с VIDY.TOZWE.TO с VE.TOZWE.TO с EBNK.TOZWE.TO с XEF.TOZWE.TO с IDVZWE.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий FCRI.TO и ZWE.TO

ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF

Доходность на риск

FCRI.TO vs. ZWE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRI.TO
ZWE.TO
Ранг доходности на риск ZWE.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWE.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWE.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRI.TO c ZWE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Equity Fund ETF Series (FCRI.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FCRI.TO vs. ZWE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRI.TOZWE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.47

+1.08

Корреляция

Корреляция между FCRI.TO и ZWE.TO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRI.TO и ZWE.TO

Дивидендная доходность FCRI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ZWE.TO в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRI.TO
Franklin International Core Equity Fund ETF Series		2.83%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWE.TO
BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF		6.97%6.81%7.25%7.25%6.98%6.30%7.74%6.53%7.59%6.49%6.76%2.32%

Просадки

Сравнение просадок FCRI.TO и ZWE.TO

Максимальная просадка FCRI.TO за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки ZWE.TO в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRI.TO и ZWE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRI.TOZWE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-35.38%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.20%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-4.16%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCRI.TO и ZWE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRI.TOZWE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.64%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

12.48%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

15.47%

-2.08%