Сравнение FCQH.TO с ZLH.TO
FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and ZLH.TO (BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FCQH.TO returned 9.65%/yr vs 6.51%/yr for ZLH.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FCQH.TO charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for ZLH.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCQH.TO и ZLH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCQH.TO показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у ZLH.TO с доходностью 9.24%.
FCQH.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
ZLH.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 6.33%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам FCQH.TO и ZLH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 5.09% | 9.95% | 22.06% | 21.43% | -17.97% | 33.05% | 4.77% | 32.55% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 9.24% | 5.90% | 10.95% | -2.11% | 0.20% | 22.07% | 2.34% | 21.00% |
Correlation
The correlation between FCQH.TO and ZLH.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCQH.TO vs. ZLH.TO — Ранг доходности на риск
FCQH.TO
ZLH.TO
Сравнение FCQH.TO c ZLH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCQH.TO | ZLH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 3.22 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCQH.TO и ZLH.TO
Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что меньше максимальной просадки ZLH.TO в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и ZLH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCQH.TO | ZLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.90% | -33.34% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -7.35% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -10.17% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -14.66% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.98% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.90% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.03% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCQH.TO и ZLH.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) составляет 3.80%, в то время как у BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF (ZLH.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCQH.TO | ZLH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.67% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 7.88% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 10.89% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 12.29% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.84% | 13.84% | +22.00% |
Сравнение комиссий FCQH.TO и ZLH.TO
FCQH.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ZLH.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCQH.TO и ZLH.TO
Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ZLH.TO в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQH.TO Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF | 0.69% | 0.58% | 0.80% | 0.87% | 1.13% | 0.80% | 1.18% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLH.TO BMO Low Volatility US Equity Hedged to CAD ETF | 1.74% | 1.92% | 2.25% | 2.45% | 2.12% | 1.84% | 1.95% | 1.55% | 2.00% | 1.93% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
FCQH.TO and ZLH.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZLH.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZLH.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for FCQH.TO.
They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.38% for FCQH.TO and 0.30% for ZLH.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и ZLH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор