PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCQH.TO с XTOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCQH.TO с XTOT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FCQH.TO (Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FCQH.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, FCQH.TO returned 9.49% vs 22.16% for XTOT.TO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FCQH.TO charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for XTOT.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCQH.TO и XTOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCQH.TO показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 12.24%.

FCQH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
5.01%
С начала года
4.98%
1 год
9.49%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

XTOT.TO

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
8.69%
С начала года
12.24%
1 год
22.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCQH.TO и XTOT.TO

2026 (YTD)2025
FCQH.TO
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF		4.98%8.18%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		12.24%16.84%

Correlation

The correlation between FCQH.TO and XTOT.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.49

The correlation between FCQH.TO and XTOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Часто сравнивают с FCQH.TO:
FCQH.TO с COW.TOFCQH.TO с DRFU.TOFCQH.TO с FBAL.NEOFCQH.TO с FCCM.NEOFCQH.TO с FCIM.NEOFCQH.TO с FCIV.TOFCQH.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

FCQH.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQH.TO
Ранг доходности на риск FCQH.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQH.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQH.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQH.TO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQH.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQH.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCQH.TOXTOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.61

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.27

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.31

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

7.76

-3.83

FCQH.TO vs. XTOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQH.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XTOT.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQH.TO и XTOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCQH.TO и XTOT.TO

Максимальная просадка FCQH.TO за все время составила -30.90%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQH.TO и XTOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCQH.TOXTOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.90%

-9.64%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-9.64%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.32%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.77%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.86%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQH.TO и XTOT.TO

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF (FCQH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FCQH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCQH.TOXTOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.41%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.70%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

13.81%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

13.41%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.84%

13.41%

+22.43%

Сравнение комиссий FCQH.TO и XTOT.TO

FCQH.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQH.TO и XTOT.TO

Дивидендная доходность FCQH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности XTOT.TO в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCQH.TO
Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF		0.69%0.58%0.80%0.87%1.13%0.80%1.18%0.88%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.83%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCQH.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XTOT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XTOT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for FCQH.TO.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCQH.TO and 0.07% for XTOT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCQH.TO и XTOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор