PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPAX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPAX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

FCPAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPAX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPAX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		-4.94%18.40%7.76%27.31%-26.75%11.98%21.90%32.36%-13.07%35.59%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, FCPAX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

FCPAX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.06%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.48%
1 год
9.47%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FCPAX:
FCPAX с FAGAXFCPAX с VOOFCPAX с AQGIXFCPAX с SGENXFCPAX с DODFXFCPAX с FCPCXFCPAX с SIMYX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX

Сравнение комиссий FCPAX и GSINX

FCPAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

FCPAX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPAX
Ранг доходности на риск FCPAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPAX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPAX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPAXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.36

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.80

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.29

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.87

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

7.54

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPAX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPAX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPAX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPAXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между FCPAX и GSINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPAX и GSINX

Дивидендная доходность FCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A		6.00%5.70%0.54%0.16%0.00%3.84%0.00%0.37%0.22%0.05%0.11%0.05%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPAX и GSINX

Максимальная просадка FCPAX за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPAX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPAXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.31%

-28.80%

-36.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-8.74%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.36%

-25.46%

-11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-5.22%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.88%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.17%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPAX и GSINX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class A (FCPAX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что FCPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPAXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.86%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.41%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

12.49%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.44%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.77%

+2.09%