Сравнение FCMO.NEO с FCMI.TO
FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) and FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) are both exchange-traded funds - FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index, while FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity. FCMO.NEO is passively managed, while FCMI.TO is actively managed. Over the past 5 years, FCMO.NEO returned 17.44%/yr vs 8.04%/yr for FCMI.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCMO.NEO charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for FCMI.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCMO.NEO и FCMI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у FCMI.TO с доходностью 9.25%.
FCMO.NEO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.63%
- 6 месяцев
- 11.85%
- С начала года
- 17.68%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 31.07%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- —
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCMI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 17.68% | 13.77% | 53.26% | 13.09% | -14.21% | 16.13% | -61.16% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | 13.07% |
Correlation
The correlation between FCMO.NEO and FCMI.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMO.NEO vs. FCMI.TO — Ранг доходности на риск
FCMO.NEO
FCMI.TO
Сравнение FCMO.NEO c FCMI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMO.NEO | FCMI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.80 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 5.36 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 20.62 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMO.NEO и FCMI.TO
Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки FCMI.TO в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCMI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMO.NEO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -63.80% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -3.62% | -7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -6.63% | -15.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -10.00% | -16.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -18.96% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -41.59% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.94% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCMI.TO
Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCMI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMO.NEO | FCMI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.08% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 4.99% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 6.39% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 7.80% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 22.19% | +10.39% |
Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCMI.TO
FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCMI.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCMI.TO
Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FCMI.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
FCMO.NEO Fidelity US Momentum ETF | 0.31% | 0.36% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
FCMO.NEO and FCMI.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCMO.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCMO.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
FCMO.NEO is categorized as Momentum, while FCMI.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.38% for FCMO.NEO and 0.50% for FCMI.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCMO.NEO и FCMI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор