PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCMO.NEO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCIV.TO


2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
1.46%14.07%26.59%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
10.46%33.59%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 10.46%.


FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCIV.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
1.64%
С начала года
10.46%
6 месяцев
12.96%
1 год
31.29%
3 года*
21.24%
5 лет*
15.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity US Momentum ETF

Fidelity International Value ETF

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCIV.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.


Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCMO.NEOFCIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.76

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.29

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.39

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

11.15

-6.08

FCMO.NEO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCIV.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCMO.NEOFCIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FCIV.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCIV.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FCIV.TO в 1.88%


TTM202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF
0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
1.88%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FCIV.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCIV.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


FCMO.NEOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-24.27%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-9.73%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-3.09%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-4.10%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.79%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCIV.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCMO.NEOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

6.39%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.72%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

17.90%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.15%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

15.58%

+5.08%