PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCMO.NEO с FCGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCMO.NEO с FCGI.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO).

FCMO.NEO и FCGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCGI.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCMO.NEO и FCGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCMO.NEO и FCGI.TO

2026 (YTD)20252024
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		1.46%14.07%26.59%
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.71%13.21%8.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCMO.NEO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у FCGI.TO с доходностью 3.71%.

FCMO.NEO

1 день
0.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.46%
6 месяцев
-0.15%
1 год
19.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCGI.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.98%
С начала года
3.71%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.47%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Momentum ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW
Часто сравнивают с FCGI.TO:
FCGI.TO с FCID.TOFCGI.TO с VRIF.TOFCGI.TO с TGRO.TOFCGI.TO с FBTC.TOFCGI.TO с FCIV.TOFCGI.TO с FCCM.NEOFCGI.TO с FBAL.NEO

Сравнение комиссий FCMO.NEO и FCGI.TO

FCMO.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCGI.TO в 0.55%.

FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCMO.NEO vs. FCGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FCGI.TO
Ранг доходности на риск FCGI.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGI.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGI.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGI.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMO.NEO c FCGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCMO.NEOFCGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.01

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.67

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.54

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCMO.NEO vs. FCGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMO.NEO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCGI.TO равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMO.NEO и FCGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCMO.NEOFCGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.54

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

-0.19

+1.21

Корреляция

Корреляция между FCMO.NEO и FCGI.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMO.NEO и FCGI.TO

Дивидендная доходность FCMO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FCGI.TO в 3.08%

TTM202520242023202220212020
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.08%3.25%3.21%3.50%3.71%2.49%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FCMO.NEO и FCGI.TO

Максимальная просадка FCMO.NEO за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки FCGI.TO в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMO.NEO и FCGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCMO.NEOFCGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-63.42%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.66%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-23.67%

+18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-43.25%

+40.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

1.92%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMO.NEO и FCGI.TO

Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FCMO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCMO.NEOFCGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

3.08%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

5.35%

+9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

9.43%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

8.58%

+12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

22.62%

-1.96%