PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGI.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGI.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO).

FCGI.TO и TGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCGI.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г.. TGRO.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGI.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGI.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.91%13.21%13.10%9.65%-5.30%13.84%5.53%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		0.84%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%1,952.37%

Доходность по периодам

С начала года, FCGI.TO показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 0.84%.

FCGI.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.80%
С начала года
3.91%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.69%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.84%
6 месяцев
3.05%
1 год
18.65%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Monthly High Income ETF

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FCGI.TO:
FCGI.TO с FCID.TOFCGI.TO с VRIF.TOFCGI.TO с FBTC.TOFCGI.TO с FCMO.NEOFCGI.TO с FCIV.TOFCGI.TO с FCCM.NEOFCGI.TO с FBAL.NEO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XEQT.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TO

Сравнение комиссий FCGI.TO и TGRO.TO

FCGI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%.

FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

FCGI.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGI.TO
Ранг доходности на риск FCGI.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGI.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGI.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGI.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGI.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.37

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.89

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.80

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

8.08

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGI.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGI.TO на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGI.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGI.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.12

-0.30

Корреляция

Корреляция между FCGI.TO и TGRO.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGI.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность FCGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TGRO.TO в 1.97%

TTM202520242023202220212020
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.07%3.25%3.21%3.50%3.71%2.49%2.74%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.97%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FCGI.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка FCGI.TO за все время составила -63.42%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGI.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGI.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.42%

-18.37%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.35%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.16%

-18.37%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.52%

-3.78%

-19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.26%

-3.54%

-39.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.30%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGI.TO и TGRO.TO

Текущая волатильность для Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) составляет 3.22%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FCGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGI.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.01%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

8.13%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

13.72%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

11.64%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

768.01%

-745.39%