PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCMI.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMI.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) and FCMO.NEO (Fidelity US Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity, while FCMO.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada U.S. Momentum Index. FCMI.TO is actively managed, while FCMO.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCMI.TO returned 8.04%/yr vs 17.48%/yr for FCMO.NEO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCMI.TO charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for FCMO.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCMI.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMI.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FCMO.NEO с доходностью 17.89%.

FCMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
7.41%
С начала года
9.25%
1 год
19.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.46%
6 месяцев
11.99%
С начала года
17.89%
1 год
26.92%
3 года*
31.14%
5 лет*
17.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMI.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCMI.TO
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF		9.25%15.02%13.11%5.49%-5.32%15.26%13.07%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		17.89%13.77%53.26%13.09%-14.21%16.13%-61.16%

Correlation

The correlation between FCMI.TO and FCMO.NEO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Monthly High Income ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCMI.TO:
FCMI.TO с XEI.TOFCMI.TO с ZWC.TOFCMI.TO с FCIV.TOFCMI.TO с FINN.NEOFCMI.TO с HCA.TOFCMI.TO с QCN.TOFCMI.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FINN.NEOFCMO.NEO с FCCV.TO

Доходность на риск

FCMI.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMI.TO
Ранг доходности на риск FCMI.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMI.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMI.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMI.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMI.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCMI.TOFCMO.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.35

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
1.95

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

1.25

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

2.48

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.61

8.20

+12.41

FCMI.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMI.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMI.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCMI.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCMI.TO за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки FCMO.NEO в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMI.TO и FCMO.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMI.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-67.39%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-10.91%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-21.82%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

-26.93%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-10.27%

-8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.60%

-48.75%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.29%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMI.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FCMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMI.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

5.78%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

16.98%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

20.09%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

18.39%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

32.59%

-10.39%

Сравнение комиссий FCMI.TO и FCMO.NEO

FCMI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMI.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCMI.TO
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF		3.28%3.38%3.63%4.09%3.73%2.76%6.22%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.31%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FCMI.TO and FCMO.NEO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCMO.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCMO.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.

FCMI.TO is categorized as Canada Equities, while FCMO.NEO is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for FCMI.TO and 0.38% for FCMO.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMI.TO и FCMO.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор