Сравнение FCMI.TO с FCCM.NEO
FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) and FCCM.NEO (Fidelity Canadian Momentum Index ETF) are both exchange-traded funds - FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity, while FCCM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada Canadian Momentum Index. FCMI.TO is actively managed, while FCCM.NEO is passively managed. Over the past 5 years, FCMI.TO returned 8.04%/yr vs 18.45%/yr for FCCM.NEO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FCMI.TO charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for FCCM.NEO.
Доходность
Сравнение доходности FCMI.TO и FCCM.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMI.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у FCCM.NEO с доходностью 10.57%.
FCMI.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
FCCM.NEO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 39.50%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCMI.TO и FCCM.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 9.25% | 15.02% | 13.11% | 5.49% | -5.32% | 15.26% | 13.07% |
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 10.57% | 43.17% | 27.03% | 10.10% | -3.42% | 14.23% | 9.03% |
Correlation
The correlation between FCMI.TO and FCCM.NEO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between FCMI.TO and FCCM.NEO shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMI.TO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск
FCMI.TO
FCCM.NEO
Сравнение FCMI.TO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMI.TO | FCCM.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.21 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 13.43 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMI.TO и FCCM.NEO
Максимальная просадка FCMI.TO за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки FCCM.NEO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMI.TO и FCCM.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMI.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.80% | -16.59% | -47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -12.36% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -12.36% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.00% | -16.59% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.96% | -1.67% | -17.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -2.59% | -39.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.95% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMI.TO и FCCM.NEO
Текущая волатильность для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FCMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMI.TO | FCCM.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 2.95% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 13.55% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 16.45% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 13.71% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 13.49% | +8.71% |
Сравнение комиссий FCMI.TO и FCCM.NEO
FCMI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMI.TO и FCCM.NEO
Дивидендная доходность FCMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCM.NEO Fidelity Canadian Momentum Index ETF | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 1.32% | 1.79% | 1.49% | 0.78% |
FCMI.TO Fidelity Canadian Monthly High Income ETF | 3.28% | 3.38% | 3.63% | 4.09% | 3.73% | 2.76% | 6.22% |
Часто задаваемые вопросы
FCMI.TO and FCCM.NEO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCCM.NEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCCM.NEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.
FCMI.TO is categorized as Canada Equities, while FCCM.NEO is Momentum. Their fees differ too: 0.50% for FCMI.TO and 0.38% for FCCM.NEO.
Подберите оптимальное распределение для FCMI.TO и FCCM.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор