PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCMI.TO с FBTC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCMI.TO с FBTC.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCMI.TO (Fidelity Canadian Monthly High Income ETF) and FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - FCMI.TO is a Canada Equities fund actively managed by Fidelity, while FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCMI.TO returned 13.93%/yr vs 30.97%/yr for FBTC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FCMI.TO charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for FBTC.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCMI.TO и FBTC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCMI.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у FBTC.TO с доходностью -25.00%.

FCMI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
7.41%
С начала года
9.25%
1 год
19.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

FBTC.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
-31.79%
С начала года
-25.00%
1 год
-44.90%
3 года*
30.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCMI.TO и FBTC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCMI.TO
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF		9.25%15.02%13.11%5.49%-5.32%4.07%
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		-25.00%-10.85%137.16%145.80%-61.34%-20.46%

Correlation

The correlation between FCMI.TO and FBTC.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Monthly High Income ETF

Fidelity Advantage Bitcoin ETF

Часто сравнивают с FCMI.TO:
FCMI.TO с XEI.TOFCMI.TO с ZWC.TOFCMI.TO с FCIV.TOFCMI.TO с FINN.NEOFCMI.TO с HCA.TOFCMI.TO с QCN.TOFCMI.TO с XCV.TO
Часто сравнивают с FBTC.TO:
FBTC.TO с IBITFBTC.TO с MSTRFBTC.TO с FCCQ.TOFBTC.TO с BTCC.TOFBTC.TO с GBTCFBTC.TO с HBIX.NEOFBTC.TO с BTCC-B.TO

Доходность на риск

FCMI.TO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCMI.TO
Ранг доходности на риск FCMI.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMI.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMI.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMI.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMI.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FBTC.TO
Ранг доходности на риск FBTC.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCMI.TO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCMI.TOFBTC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
-1.03

+4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
-1.56

+6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

0.83

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

-0.85

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.61

-1.33

+21.93

FCMI.TO vs. FBTC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCMI.TO на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа FBTC.TO равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCMI.TO и FBTC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCMI.TO и FBTC.TO

Максимальная просадка FCMI.TO за все время составила -63.80%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMI.TO и FBTC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCMI.TOFBTC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-70.77%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-52.71%

+49.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-52.71%

+46.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.96%

-48.79%

+29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.60%

-31.40%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

33.85%

-32.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCMI.TO и FBTC.TO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian Monthly High Income ETF (FCMI.TO) составляет 2.10%, в то время как у Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что FCMI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCMI.TOFBTC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

10.22%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

33.47%

-28.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

43.67%

-37.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.80%

52.08%

-44.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

52.08%

-29.88%

Сравнение комиссий FCMI.TO и FBTC.TO

FCMI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBTC.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCMI.TO и FBTC.TO

Дивидендная доходность FCMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как FBTC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBTC.TO
Fidelity Advantage Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCMI.TO
Fidelity Canadian Monthly High Income ETF		3.28%3.38%3.63%4.09%3.73%2.76%6.22%

Часто задаваемые вопросы

FCMI.TO and FBTC.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for FCMI.TO.

FCMI.TO is categorized as Canada Equities, while FBTC.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FCMI.TO and 0.40% for FBTC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCMI.TO и FBTC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор