PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLKX с SPYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLKX (Fidelity Large Cap Stock K6 Fund) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both funds - FCLKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FCLKX returned 16.31%/yr vs 13.91%/yr for SPYM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCLKX charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLKX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 10.98%.

FCLKX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.67%
1 год
30.58%
3 года*
25.49%
5 лет*
16.31%
10 лет*
—

SPYM

1 день
-0.66%
1 месяц
5.06%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.98%
1 год
28.09%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLKX и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		9.79%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.98%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%12.06%

Correlation

The correlation between FCLKX and SPYM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.91

The correlation between FCLKX and SPYM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FSPGXFCLKX с FXAIXFCLKX с QQQFCLKX с FGRIXFCLKX с FEQIXFCLKX с FLCNXFCLKX с SCHD
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

FCLKX vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLKXSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.27

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

14.76

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLKX vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYM равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLKXSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.62

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и SPYM

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLKXSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-54.46%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.90%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-18.72%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-24.48%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.66%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-7.15%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.91%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и SPYM

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 2.87% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLKXSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.90%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

11.80%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.80%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.00%

+1.16%

Сравнение комиссий FCLKX и SPYM

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и SPYM

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.14%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCLKX and SPYM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCLKX has higher volatility (2.87%) compared to SPYM (2.83%). In terms of maximum drawdown, FCLKX dropped -37.09% vs SPYM's -54.46%.

FCLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLKX и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор