PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIV.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FCIV.TO tracks the Fidelity Canada International Value Index while ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIV.TO returned 15.57%/yr vs 11.51%/yr for ZEA.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIV.TO charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 12.80%.

FCIV.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.13%
6 месяцев
10.91%
1 год
33.03%
3 года*
22.91%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		15.13%33.60%6.89%22.75%-0.22%14.15%4.49%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%11.15%

Correlation

The correlation between FCIV.TO and ZEA.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between FCIV.TO and ZEA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCIV.TO и ZEA.TO

Секторы
FCIV.TO
ZEA.TO

Финансовые услуги

31.3%
24.6%

Энергетика

10.9%
4.0%

Промышленность

10.3%
19.5%

Потребительский защитный сектор

10.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.6%

Технологии

7.3%
10.8%

Недвижимость

4.9%
1.8%

Здравоохранение

3.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

1.3%
4.8%

Сырьевые материалы

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

FCIV.TO
31.3%
ZEA.TO
24.6%

Энергетика

FCIV.TO
10.9%
ZEA.TO
4.0%

Промышленность

FCIV.TO
10.3%
ZEA.TO
19.5%

Потребительский защитный сектор

FCIV.TO
10.0%
ZEA.TO
6.8%

Потребительский циклический сектор

FCIV.TO
8.1%
ZEA.TO
7.6%

Технологии

FCIV.TO
7.3%
ZEA.TO
10.8%

Недвижимость

FCIV.TO
4.9%
ZEA.TO
1.8%

Здравоохранение

FCIV.TO
3.1%
ZEA.TO
10.4%

Коммуникационные услуги

FCIV.TO
1.3%
ZEA.TO
4.8%

Сырьевые материалы

FCIV.TO

-

ZEA.TO
5.9%

Коммунальные услуги

FCIV.TO

-

ZEA.TO
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

FCIV.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCIV.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.52

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.35

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

9.06

+5.44

FCIV.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEA.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIV.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-27.80%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-10.91%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-14.11%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-23.66%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.50%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.61%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.83%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 3.40%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIV.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

12.42%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.49%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.63%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.78%

+0.73%

Сравнение комиссий FCIV.TO и ZEA.TO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.81%2.09%2.80%3.64%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

FCIV.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.

FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: Fidelity and BMO. Their fees differ too: 0.45% for FCIV.TO and 0.22% for ZEA.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIV.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор