PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с FCMO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIV.TO с FCMO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO).

FCIV.TO и FCMO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. FCMO.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и FCMO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и FCMO.NEO

2026 (YTD)20252024
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.96%33.59%-0.09%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.94%14.07%26.59%

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FCMO.NEO с доходностью 0.94%.

FCIV.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.96%
6 месяцев
13.21%
1 год
31.67%
3 года*
21.49%
5 лет*
15.24%
10 лет*
—

FCMO.NEO

1 день
1.46%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.94%
6 месяцев
-0.31%
1 год
19.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

Fidelity US Momentum ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с FCMO.NEO:
FCMO.NEO с VFV.TOFCMO.NEO с SPMOFCMO.NEO с VMO.TOFCMO.NEO с FCUV.TOFCMO.NEO с FDMOFCMO.NEO с FGEP.TOFCMO.NEO с FRNW

Сравнение комиссий FCIV.TO и FCMO.NEO

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCMO.NEO в 0.38%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF

Доходность на риск

FCIV.TO vs. FCMO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FCMO.NEO
Ранг доходности на риск FCMO.NEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMO.NEO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMO.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMO.NEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMO.NEO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMO.NEO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c FCMO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOFCMO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.81

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.26

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.45

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

5.08

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. FCMO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FCMO.NEO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и FCMO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOFCMO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.81

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.01

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCIV.TO и FCMO.NEO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и FCMO.NEO

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FCMO.NEO в 0.36%

TTM202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.87%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%
FCMO.NEO
Fidelity US Momentum ETF		0.36%0.36%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и FCMO.NEO

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки FCMO.NEO в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и FCMO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIV.TOFCMO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-21.77%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-13.90%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.35%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.12%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.97%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и FCMO.NEO

Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 6.38%, в то время как у Fidelity US Momentum ETF (FCMO.NEO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIV.TOFCMO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.84%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.74%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

24.21%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.68%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

20.68%

-5.09%