PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIN.NEO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIN.NEO с HEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO).

FCIN.NEO и HEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIN.NEO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIN.NEO и HEQT.TO

2026 (YTD)20252024
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%9.80%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.20%19.82%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FCIN.NEO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 1.20%.

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-1.13%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.04%
1 год
20.93%
3 года*
22.31%
5 лет*
15.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-International Equity ETF

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий FCIN.NEO и HEQT.TO

HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

FCIN.NEO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIN.NEO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIN.NEOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.83

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.85

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

8.12

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIN.NEO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIN.NEO на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIN.NEO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIN.NEOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.96

+0.53

Корреляция

Корреляция между FCIN.NEO и HEQT.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIN.NEO и HEQT.TO

FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM2025202420232022202120202019
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FCIN.NEO и HEQT.TO

Максимальная просадка FCIN.NEO за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIN.NEO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIN.NEOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-31.82%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.49%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.34%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-4.38%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIN.NEO и HEQT.TO

Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FCIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIN.NEOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.75%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

16.26%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.30%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

17.26%

-3.39%