PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIFX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIFX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FCIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIFX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIFX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		0.27%11.27%5.19%9.55%-13.19%5.44%10.90%4.58%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FCIFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FCIFX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.41%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.43%
1 год
8.81%
3 года*
7.29%
5 лет*
3.06%
10 лет*
5.44%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FCIFX:
FCIFX с VTWNXFCIFX с VTTHXFCIFX с FBGRXFCIFX с PLTZXFCIFX с FIRMXFCIFX с FFGZXFCIFX с FFFAX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий FCIFX и FRQHX

FCIFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FCIFX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIFX
Ранг доходности на риск FCIFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIFX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIFXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.76

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.46

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.40

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

9.49

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIFX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIFX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIFXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Корреляция

Корреляция между FCIFX и FRQHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIFX и FRQHX

Дивидендная доходность FCIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIFX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I		5.14%5.15%2.72%2.62%7.32%9.05%6.04%5.98%9.07%6.67%4.58%4.02%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIFX и FRQHX

Максимальная просадка FCIFX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIFX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIFXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-16.90%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.41%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-16.90%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.44%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.88%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.86%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIFX и FRQHX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class I (FCIFX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FCIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIFXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.11%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

2.93%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

4.65%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

5.52%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

5.77%

+0.57%