PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с VGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCID.TO с VGG.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCID.TO (Fidelity International High Dividend ETF) and VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) are both Dividend funds - FCID.TO tracks the Fidelity Canada International High Dividend Index while VGG.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCID.TO returned 13.72%/yr vs 13.16%/yr for VGG.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FCID.TO charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for VGG.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и VGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VGG.TO с доходностью 8.57%.

FCID.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.17%
1 год
26.94%
3 года*
20.29%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

VGG.TO

1 день
0.23%
1 месяц
6.00%
С начала года
8.57%
6 месяцев
6.30%
1 год
20.66%
3 года*
17.22%
5 лет*
13.16%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCID.TO и VGG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		10.23%30.48%9.16%15.21%4.07%14.85%-12.90%5.84%-2.48%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		8.57%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%-7.35%

Correlation

The correlation between FCID.TO and VGG.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.48

The correlation between FCID.TO and VGG.TO shifts across timeframes, from 0.43 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCID.TO и VGG.TO

Секторы
FCID.TO
VGG.TO

Финансовые услуги

31.8%
20.6%

Энергетика

14.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.7%

Промышленность

13.2%
11.8%

Сырьевые материалы

12.9%
3.5%

Недвижимость

9.3%

-

Здравоохранение

3.7%
16.5%

Технологии

1.6%
26.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

FCID.TO
31.8%
VGG.TO
20.6%

Энергетика

FCID.TO
14.0%
VGG.TO
3.5%

Потребительский циклический сектор

FCID.TO
13.3%
VGG.TO
4.7%

Промышленность

FCID.TO
13.2%
VGG.TO
11.8%

Сырьевые материалы

FCID.TO
12.9%
VGG.TO
3.5%

Недвижимость

FCID.TO
9.3%
VGG.TO

-

Здравоохранение

FCID.TO
3.7%
VGG.TO
16.5%

Технологии

FCID.TO
1.6%
VGG.TO
26.2%

Потребительский защитный сектор

FCID.TO
0.2%
VGG.TO
10.1%

Коммуникационные услуги

FCID.TO

-

VGG.TO
0.5%

Коммунальные услуги

FCID.TO

-

VGG.TO
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с FCIN.NEOFCID.TO с FCGI.TOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с IDIV-B.TO
Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO

Доходность на риск

FCID.TO vs. VGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c VGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOVGG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.03

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.93

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.94

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

10.93

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. VGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGG.TO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и VGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOVGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.03

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.05

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.98

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и VGG.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки VGG.TO в -24.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и VGG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCID.TOVGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-24.58%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.07%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-15.56%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-18.52%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

0.00%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-2.93%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.89%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и VGG.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCID.TOVGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.59%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.86%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

10.23%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

12.63%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

14.97%

+1.77%

Сравнение комиссий FCID.TO и VGG.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGG.TO в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и VGG.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VGG.TO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.39%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%0.00%0.00%0.00%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.02%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FCID.TO and VGG.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGG.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGG.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FCID.TO.

FCID.TO tracks Fidelity Canada International High Dividend Index, while VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FCID.TO and 0.30% for VGG.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCID.TO и VGG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор