PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCID.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCID.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

FCID.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCID.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International High Dividend Index. Фонд был запущен 13 сент. 2018 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCID.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCID.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		7.53%30.48%9.16%15.21%4.07%14.85%6.28%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.19%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCID.TO показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.19%.

FCID.TO

1 день
2.68%
1 месяц
-2.49%
С начала года
7.53%
6 месяцев
12.95%
1 год
25.97%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.76%
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
15.29%
3 года*
21.79%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International High Dividend ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FCID.TO:
FCID.TO с VIDY.TOFCID.TO с FCIV.TOFCID.TO с FLVI.NEOFCID.TO с TQCD.TOFCID.TO с FCIM.NEOFCID.TO с XDIV.TOFCID.TO с FCGI.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий FCID.TO и FCUV.TO

FCID.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

FCID.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCID.TO
Ранг доходности на риск FCID.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCID.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCID.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCID.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCID.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCID.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.81

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.20

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.42

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

5.06

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCID.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCID.TO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCID.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCID.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.81

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.41

-0.88

Корреляция

Корреляция между FCID.TO и FCUV.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCID.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность FCID.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FCUV.TO в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018
FCID.TO
Fidelity International High Dividend ETF		3.29%3.61%4.16%4.49%5.08%3.30%3.78%3.82%0.44%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.04%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCID.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка FCID.TO за все время составила -34.49%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCID.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCID.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.49%

-16.47%

-18.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.90%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-16.47%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.77%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-2.58%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.34%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCID.TO и FCUV.TO

Fidelity International High Dividend ETF (FCID.TO) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FCID.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCID.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

4.76%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.30%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

19.10%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

15.00%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

14.72%

+2.08%