PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGLX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGLX с PADLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FCGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGLX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGLX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCGLX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6		-0.84%23.32%13.97%19.59%-17.89%16.33%16.82%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.28%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCGLX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.28%.

FCGLX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
2.18%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

PADLX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.83%
1 год
9.84%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FCGLX:
FCGLX с FSKAXFCGLX с FXAIXFCGLX с FFGZXFCGLX с FRQHXFCGLX с PMTIXFCGLX с FBGRXFCGLX с FCNTX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с TLTIXPADLX с FATWXPADLX с FHFAXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FCGLX и PADLX

FCGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FCGLX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FCGLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGLX
Ранг доходности на риск FCGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGLX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGLXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.75

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.46

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.23

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.78

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGLX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGLX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGLX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGLXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.55

+0.10

Корреляция

Корреляция между FCGLX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGLX и PADLX

Дивидендная доходность FCGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности PADLX в 4.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCGLX
Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6		6.58%6.53%1.92%1.75%11.04%9.87%5.57%7.30%12.13%3.56%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.74%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCGLX и PADLX

Максимальная просадка FCGLX за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGLX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGLXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-18.87%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-4.65%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-18.87%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-2.93%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-4.95%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGLX и PADLX

Fidelity Advisor Freedom 2045 Fund Class Z6 (FCGLX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FCGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGLXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

2.05%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

3.27%

+6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

5.82%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

6.63%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

7.56%

+8.48%