PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с JLKYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и JLKYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%17.72%-5.01%13.67%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FCFWX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.92% против 10.33% соответственно.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с ANCFXFCFWX с ANWPX
Часто сравнивают с JLKYX:
JLKYX с PTDIXJLKYX с PLWIXJLKYX с PLTQXJLKYX с FRAMXJLKYX с PLTZXJLKYX с PPLIXJLKYX с FRQKX

Сравнение комиссий FCFWX и JLKYX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

FCFWX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.22

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.78

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.74

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.09

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.22

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCFWX и JLKYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и JLKYX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности JLKYX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%0.00%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio		3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и JLKYX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и JLKYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-32.55%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-11.59%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-25.75%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-32.55%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.63%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.71%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.49%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и JLKYX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) составляет 3.59%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.95%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

9.49%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

16.39%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

15.16%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

16.16%

-5.98%