PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFWX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFWX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FCFWX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFWX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFWX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		-0.06%17.19%11.58%11.90%-11.04%15.09%7.03%6.71%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FCFWX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FCFWX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.37%
1 год
14.52%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.92%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FCFWX:
FCFWX с FHTKXFCFWX с LTRIXFCFWX с ABALXFCFWX с AMCPXFCFWX с AMECXFCFWX с ANCFXFCFWX с AWSHX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FSXAXFRQHX с FATWXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FCFWX и FRQHX

FCFWX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FCFWX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFWX
Ранг доходности на риск FCFWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFWX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFWX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFWXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.40

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

9.49

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFWX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFWX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFWXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.08

Корреляция

Корреляция между FCFWX и FRQHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFWX и FRQHX

Дивидендная доходность FCFWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCFWX
American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1		5.73%5.71%2.99%3.26%5.52%4.22%2.85%3.99%4.26%2.64%2.85%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFWX и FRQHX

Максимальная просадка FCFWX за все время составила -23.62%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFWX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFWXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-16.90%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.41%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-16.90%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-2.44%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.88%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.86%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFWX и FRQHX

American Funds Retirement Income Portfolio Enhanced Class F-1 (FCFWX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FCFWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFWXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.11%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.91%

2.93%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

4.65%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

5.52%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

5.77%

+4.41%