PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFTX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCFTX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

FCFTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCFTX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFTX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		0.09%10.77%4.65%8.99%-13.60%4.87%10.34%4.41%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, FCFTX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

FCFTX

1 день
1.00%
1 месяц
-2.53%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
8.20%
3 года*
6.72%
5 лет*
2.53%
10 лет*
4.94%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с FCFTX:
FCFTX с SPYFCFTX с FCTFXFCFTX с VCAIXFCFTX с SGOVFCFTX с FFGZXFCFTX с FSKAXFCFTX с FCNTX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий FCFTX и FRQHX

FCFTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

FCFTX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFTX
Ранг доходности на риск FCFTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFTX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFTXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.76

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.40

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

9.49

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFTX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFTX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFTX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFTXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между FCFTX и FRQHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFTX и FRQHX

Дивидендная доходность FCFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFTX
Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M		4.70%4.70%2.56%2.24%6.83%8.60%5.58%5.52%8.73%6.18%4.19%3.91%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCFTX и FRQHX

Максимальная просадка FCFTX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFTX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCFTXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.51%

-16.90%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.41%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.70%

-16.90%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.44%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.88%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.86%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFTX и FRQHX

Fidelity Advisor Freedom 2010 Fund Class M (FCFTX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FCFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCFTXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.11%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.93%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

4.65%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

5.52%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.77%

+0.55%