PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCENX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCENX с FKRCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCENX (Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor) and FKRCX (Franklin Gold and Precious Metals Fund) are both mutual funds - FCENX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKRCX is a Precious Metals fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, FCENX returned 9.13%/yr vs 20.56%/yr for FKRCX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FCENX charges 0.00%/yr vs 0.88%/yr for FKRCX.

Доходность

Сравнение доходности FCENX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor (FCENX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCENX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у FKRCX с доходностью 3.23%.

FCENX

1 день
0.81%
1 месяц
0.75%
С начала года
9.67%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.98%
3 года*
19.41%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

FKRCX

1 день
0.40%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
14.95%
1 год
76.56%
3 года*
52.38%
5 лет*
20.56%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCENX и FKRCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCENX
Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor		9.67%32.40%6.04%20.70%-17.25%14.98%9.38%8.79%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		3.23%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%10.01%

Correlation

The correlation between FCENX and FKRCX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.47

The correlation between FCENX and FKRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FCENX:
FCENX с FHLFXFCENX с EPDIXFCENX с FAOAXFCENX с FSGEXFCENX с CIGIXFCENX с DCINXFCENX с SSIFX
Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с FSAGXFKRCX с VOO

Доходность на риск

FCENX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCENX
Ранг доходности на риск FCENX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCENX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCENX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCENX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCENX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCENX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCENX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor (FCENX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCENXFKRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.85

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.21

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.50

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

6.92

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCENX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCENX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCENX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCENXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.19

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FCENX и FKRCX

Максимальная просадка FCENX за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCENX и FKRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCENXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-78.85%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-31.15%

+19.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-31.15%

+17.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.59%

-48.79%

+18.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-23.28%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-33.74%

+27.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

11.26%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FCENX и FKRCX

Текущая волатильность для Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor (FCENX) составляет 4.66%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что FCENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCENXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

14.06%

-9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

35.35%

-22.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

42.22%

-27.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

33.83%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

32.86%

-15.23%

Сравнение комиссий FCENX и FKRCX

FCENX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCENX и FKRCX

Дивидендная доходность FCENX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что больше доходности FKRCX в 10.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCENX
Franklin International Core Equity (IU) Fund Advisor		11.65%13.50%5.30%4.11%2.75%8.56%2.14%0.83%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.41%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Часто задаваемые вопросы

FCENX and FKRCX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKRCX has higher volatility (14.06%) compared to FCENX (4.66%). In terms of maximum drawdown, FCENX dropped -31.53% vs FKRCX's -78.85%.

FKRCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCENX и FKRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор