PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCDAX с NINLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCDAX с NINLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCDAX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A) and NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FCDAX returned 12.57%/yr vs 12.54%/yr for NINLX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCDAX charges 1.19%/yr vs 1.01%/yr for NINLX.

Доходность

Сравнение доходности FCDAX и NINLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCDAX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у NINLX с доходностью 22.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCDAX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции NINLX немного отстают с 12.54%.

FCDAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.21%
С начала года
15.94%
6 месяцев
14.00%
1 год
39.00%
3 года*
19.50%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.57%

NINLX

1 день
-1.70%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.53%
1 год
56.28%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCDAX и NINLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		15.94%14.04%14.16%19.09%-18.47%24.38%21.39%30.05%-9.16%11.34%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		22.84%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%

Correlation

The correlation between FCDAX and NINLX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2006 г.

0.94

The correlation between FCDAX and NINLX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с FCDAX:
FCDAX с FADTXFCDAX с FCAGXFCDAX с XHEFCDAX с DEVLXFCDAX с VBKFCDAX с VIOOFCDAX с VOO
Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SMGIXNINLX с NEMIXNINLX с NBRFXNINLX с SPYNINLX с NBIIXNINLX с PSGIXNINLX с NBSSX

Доходность на риск

FCDAX vs. NINLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCDAX
Ранг доходности на риск FCDAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCDAX c NINLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCDAXNINLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.76

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.58

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

6.00

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

21.62

-6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCDAX vs. NINLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCDAX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NINLX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCDAX и NINLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCDAXNINLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.76

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FCDAX и NINLX

Максимальная просадка FCDAX за все время составила -65.62%, что больше максимальной просадки NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCDAX и NINLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCDAXNINLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.62%

-59.95%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.39%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-26.46%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.67%

-28.71%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-44.43%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.70%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-9.90%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCDAX и NINLX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A (FCDAX) составляет 5.17%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FCDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCDAXNINLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.96%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

14.68%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

20.45%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

21.80%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

23.10%

-1.24%

Сравнение комиссий FCDAX и NINLX

FCDAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии NINLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCDAX и NINLX

Дивидендная доходность FCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NINLX в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCDAX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class A		0.38%0.44%2.61%0.02%0.08%10.93%1.44%1.96%22.71%10.34%1.43%6.93%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		3.46%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%

Часто задаваемые вопросы

FCDAX and NINLX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NINLX has higher volatility (5.96%) compared to FCDAX (5.17%). In terms of maximum drawdown, FCDAX dropped -65.62% vs NINLX's -59.95%.

NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCDAX и NINLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор