PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCV.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCV.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCCV.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCV.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCV.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		7.01%36.93%15.47%11.16%-3.35%31.62%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCCV.TO показывает доходность 7.01%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FCCV.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.01%
6 месяцев
15.91%
1 год
42.76%
3 года*
21.46%
5 лет*
17.58%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Value ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCCV.TO:
FCCV.TO с CCOM.TOFCCV.TO с XIC.TOFCCV.TO с XDIV.TOFCCV.TO с VDY.TOFCCV.TO с FXM.TOFCCV.TO с HEWB.TOFCCV.TO с TLV.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCCV.TO и FGRO.NEO

FCCV.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF

Доходность на риск

FCCV.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCV.TO
Ранг доходности на риск FCCV.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCV.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCV.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCV.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.41

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.90

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.28

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.72

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

7.02

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCV.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCV.TO на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCV.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCV.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.41

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.30

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.28

+0.12

Корреляция

Корреляция между FCCV.TO и FGRO.NEO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCV.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCCV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM202520242023202220212020
FCCV.TO
Fidelity Canadian Value ETF		1.72%1.84%2.59%3.01%2.45%1.66%1.59%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCV.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCCV.TO за все время составила -19.81%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCV.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCV.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.81%

-15.23%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.71%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-15.23%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-3.91%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.58%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCV.TO и FGRO.NEO

Fidelity Canadian Value ETF (FCCV.TO) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCCV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCV.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.87%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.78%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

11.82%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

10.49%

+4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

10.46%

+4.36%