PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCQ.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

FCCQ.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		3.83%31.01%21.58%11.02%-7.52%21.03%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%25.97%16.92%-6.29%16.51%

Доходность по периодам

С начала года, FCCQ.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

FCCQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.83%
6 месяцев
11.12%
1 год
34.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с HEWB.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий FCCQ.TO и FGRO.NEO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCQ.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.41

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.90

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.72

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

7.02

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCQ.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCQ.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.41

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.28

-0.49

Корреляция

Корреляция между FCCQ.TO и FGRO.NEO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.51%1.45%1.83%2.40%2.31%1.90%2.10%2.30%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.31%, что больше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCQ.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-15.23%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.71%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

-15.23%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.91%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.58%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и FGRO.NEO

Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.87%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

7.78%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.82%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

10.49%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

10.46%

+5.63%