PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCQ.TO с FCLS.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCQ.TO с FCLS.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) and FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index, while FCLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity. FCCQ.TO is passively managed, while FCLS.NEO is actively managed. Over the past year, FCCQ.TO returned 31.05% vs 19.84% for FCLS.NEO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCQ.TO charges 0.35%/yr vs 1.27%/yr for FCLS.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCCQ.TO и FCLS.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCCQ.TO показывает доходность 6.07%, а FCLS.NEO немного ниже – 5.95%.

FCCQ.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-0.25%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
31.05%
3 года*
23.56%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—

FCLS.NEO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.34%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCQ.TO и FCLS.NEO

2026 (YTD)20252024
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		6.07%32.22%21.25%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		5.95%18.33%17.30%

Correlation

The correlation between FCCQ.TO and FCLS.NEO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.57

The correlation between FCCQ.TO and FCLS.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Quality ETF

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

Часто сравнивают с FCCQ.TO:
FCCQ.TO с FBTC.TOFCCQ.TO с FXM.TOFCCQ.TO с FCCM.NEOFCCQ.TO с FCMO.NEOFCCQ.TO с DMEC.TOFCCQ.TO с XIC.TOFCCQ.TO с HCA.TO
Часто сравнивают с FCLS.NEO:
FCLS.NEO с FINN.NEOFCLS.NEO с CLSEFCLS.NEO с FCUV.TOFCLS.NEO с FBAL.NEOFCLS.NEO с FCIM.NEOFCLS.NEO с FCCM.NEOFCLS.NEO с FCMO.NEO

Доходность на риск

FCCQ.TO vs. FCLS.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCQ.TO
Ранг доходности на риск FCCQ.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCQ.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCQ.TO c FCLS.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) и Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCCQ.TOFCLS.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.27

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.87

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.61

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

6.71

+4.58

FCCQ.TO vs. FCLS.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCQ.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FCLS.NEO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCQ.TO и FCLS.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCCQ.TO и FCLS.NEO

Максимальная просадка FCCQ.TO за все время составила -35.56%, что больше максимальной просадки FCLS.NEO в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCQ.TO и FCLS.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCQ.TOFCLS.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.56%

-14.39%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.39%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-3.31%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-2.10%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.96%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCQ.TO и FCLS.NEO

Текущая волатильность для Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FCCQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLS.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCQ.TOFCLS.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.76%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

13.89%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.66%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

14.04%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

14.04%

+2.04%

Сравнение комиссий FCCQ.TO и FCLS.NEO

FCCQ.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCLS.NEO в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCQ.TO и FCLS.NEO

Дивидендная доходность FCCQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FCLS.NEO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCCQ.TO
Fidelity Canadian High Quality ETF		1.47%1.44%1.85%2.41%2.33%1.92%2.14%2.33%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCCQ.TO and FCLS.NEO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCCQ.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCCQ.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.27% for FCLS.NEO.

FCCQ.TO is categorized as Canada Equities, while FCLS.NEO is Long-Short. Their fees differ too: 0.35% for FCCQ.TO and 1.27% for FCLS.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCQ.TO и FCLS.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор