PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с IFC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с IFC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Intact Financial Corporation (IFC.TO).

FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и IFC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Intact Financial Corporation (IFC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и IFC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
IFC.TO
Intact Financial Corporation		-14.02%11.22%31.00%6.96%21.06%11.37%14.61%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у IFC.TO с доходностью -14.02%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

IFC.TO

1 день
-3.09%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-16.57%
3 года*
10.31%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Intact Financial Corporation

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с IFC.TO:
IFC.TO с FFH.TOIFC.TO с IAG.TOIFC.TO с FMCIFC.TO с RYIFC.TO с DFY.TOIFC.TO с BCEIFC.TO с SPY

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. IFC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IFC.TO
Ранг доходности на риск IFC.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFC.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFC.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFC.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFC.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFC.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c IFC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Intact Financial Corporation (IFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOIFC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

-0.83

+3.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

-1.06

+4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

0.87

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.70

+4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

-1.25

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. IFC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IFC.TO равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и IFC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOIFC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.83

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.68

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.62

-0.72

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и IFC.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и IFC.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IFC.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFC.TO
Intact Financial Corporation		2.24%1.86%1.85%2.16%2.05%2.07%2.20%2.16%2.82%2.44%2.41%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и IFC.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки IFC.TO в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и IFC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOIFC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-53.53%

-13.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-21.67%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-21.67%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-21.67%

+4.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-8.84%

-44.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

12.20%

-9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и IFC.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Intact Financial Corporation (IFC.TO) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOIFC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.72%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

14.49%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

20.19%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.13%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

18.44%

+12.09%