PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCM.NEO с FCGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCCM.NEO с FCGI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO).

FCCM.NEO и FCGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCGI.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FCCM.NEO и FCGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCCM.NEO и FCGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.91%13.21%13.10%9.65%-5.30%13.84%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, FCCM.NEO показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у FCGI.TO с доходностью 3.91%.

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—

FCGI.TO

1 день
0.06%
1 месяц
-1.80%
С начала года
3.91%
6 месяцев
5.53%
1 год
14.69%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Fidelity Global Monthly High Income ETF

Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO
Часто сравнивают с FCGI.TO:
FCGI.TO с FCID.TOFCGI.TO с TGRO.TOFCGI.TO с VRIF.TOFCGI.TO с FBTC.TOFCGI.TO с FCIV.TOFCGI.TO с FCMO.NEOFCGI.TO с FBAL.NEO

Сравнение комиссий FCCM.NEO и FCGI.TO

FCCM.NEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FCGI.TO в 0.55%.

FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCCM.NEO vs. FCGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCGI.TO
Ранг доходности на риск FCGI.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGI.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGI.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGI.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGI.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCM.NEO c FCGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) и Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCM.NEOFCGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.57

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.04

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.67

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

7.55

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCM.NEO vs. FCGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCM.NEO на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FCGI.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCM.NEO и FCGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCM.NEOFCGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.57

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

1.01

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.19

+0.09

Корреляция

Корреляция между FCCM.NEO и FCGI.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCM.NEO и FCGI.TO

Дивидендная доходность FCCM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FCGI.TO в 3.07%

TTM202520242023202220212020
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%
FCGI.TO
Fidelity Global Monthly High Income ETF		3.07%3.25%3.21%3.50%3.71%2.49%2.74%

Просадки

Сравнение просадок FCCM.NEO и FCGI.TO

Максимальная просадка FCCM.NEO за все время составила -67.22%, что больше максимальной просадки FCGI.TO в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCM.NEO и FCGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCCM.NEOFCGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-63.42%

-3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.66%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.59%

-11.16%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.76%

-23.52%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.20%

-43.26%

-9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.91%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCM.NEO и FCGI.TO

Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Global Monthly High Income ETF (FCGI.TO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FCCM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCCM.NEOFCGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.22%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

5.40%

+7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

9.43%

+7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

8.58%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.53%

22.62%

+7.91%