PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCCD.TO с VGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCCD.TO с VGH.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCCD.TO (Fidelity Canadian High Dividend Index ETF) and VGH.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged) are both Dividend funds - FCCD.TO tracks the Fidelity Canada Canadian High Dividend Index while VGH.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FCCD.TO returned 12.03%/yr vs 8.84%/yr for VGH.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCCD.TO charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for VGH.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCCD.TO и VGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCCD.TO показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у VGH.TO с доходностью 6.70%.

FCCD.TO

1 день
-0.07%
1 месяц
3.50%
С начала года
14.15%
6 месяцев
15.72%
1 год
32.15%
3 года*
19.49%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

VGH.TO

1 день
0.07%
1 месяц
4.04%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.84%
1 год
17.06%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.84%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCCD.TO и VGH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		14.15%25.05%16.92%3.35%-4.04%29.46%-8.44%20.71%-8.21%
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		6.70%11.44%15.35%12.77%-11.08%22.47%12.97%27.74%-12.31%

Correlation

The correlation between FCCD.TO and VGH.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2018 г.

0.62

The correlation between FCCD.TO and VGH.TO shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCCD.TO и VGH.TO

Секторы
FCCD.TO
VGH.TO

Финансовые услуги

26.4%
20.6%

Энергетика

25.0%
3.5%

Сырьевые материалы

11.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.7%

Коммунальные услуги

9.5%
3.2%

Недвижимость

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.2%
0.5%

Промышленность

3.6%
11.8%

Технологии

0.5%
26.2%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Здравоохранение

-

16.5%

Финансовые услуги

FCCD.TO
26.4%
VGH.TO
20.6%

Энергетика

FCCD.TO
25.0%
VGH.TO
3.5%

Сырьевые материалы

FCCD.TO
11.9%
VGH.TO
3.5%

Потребительский циклический сектор

FCCD.TO
10.5%
VGH.TO
4.7%

Коммунальные услуги

FCCD.TO
9.5%
VGH.TO
3.2%

Недвижимость

FCCD.TO
6.4%
VGH.TO

-

Коммуникационные услуги

FCCD.TO
6.2%
VGH.TO
0.5%

Промышленность

FCCD.TO
3.6%
VGH.TO
11.8%

Технологии

FCCD.TO
0.5%
VGH.TO
26.2%

Потребительский защитный сектор

FCCD.TO

-

VGH.TO
10.1%

Здравоохранение

FCCD.TO

-

VGH.TO
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Часто сравнивают с FCCD.TO:
FCCD.TO с VDY.TOFCCD.TO с ZDV.TOFCCD.TO с ZDIV.TOFCCD.TO с FCUV.TOFCCD.TO с FCIL.NEOFCCD.TO с IDIV-B.TOFCCD.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с XDIV.TOVGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с XDUH.TO

Доходность на риск

FCCD.TO vs. VGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCCD.TO
Ранг доходности на риск FCCD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCD.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCD.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCCD.TO c VGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCCD.TOVGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.87
1.68

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.43
2.46

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.30

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

2.03

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.08

8.05

+19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCCD.TO vs. VGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCCD.TO на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа VGH.TO равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCCD.TO и VGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCCD.TOVGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.68

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FCCD.TO и VGH.TO

Максимальная просадка FCCD.TO за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки VGH.TO в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCCD.TO и VGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCCD.TOVGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.53%

-32.82%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.42%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.94%

-15.16%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.24%

-21.34%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.67%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.12%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCCD.TO и VGH.TO

Fidelity Canadian High Dividend Index ETF (FCCD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FCCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCCD.TOVGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.19%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.56%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

10.22%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.52%

14.21%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.75%

+1.36%

Сравнение комиссий FCCD.TO и VGH.TO

FCCD.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGH.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCCD.TO и VGH.TO

Дивидендная доходность FCCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VGH.TO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCD.TO
Fidelity Canadian High Dividend Index ETF		2.97%3.56%4.27%4.65%4.01%3.02%4.74%3.80%0.47%0.00%0.00%0.00%
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.04%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%

Часто задаваемые вопросы

FCCD.TO and VGH.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGH.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGH.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for FCCD.TO.

FCCD.TO tracks Fidelity Canada Canadian High Dividend Index, while VGH.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for FCCD.TO and 0.31% for VGH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCCD.TO и VGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор