Сравнение FCBR.L с CAPS.L
FCBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FCBR.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCBR.L returned 15.80%/yr vs 6.53%/yr for CAPS.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCBR.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCBR.L показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 0.71%.
FCBR.L
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 31.92%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCBR.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 25.54% | -0.06% | 20.93% | 33.00% | -18.86% | 26.00% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Correlation
The correlation between FCBR.L and CAPS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between FCBR.L and CAPS.L has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCBR.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
FCBR.L
CAPS.L
Сравнение FCBR.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCBR.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.47 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 1.33 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCBR.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.43 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.35 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FCBR.L и CAPS.L
Максимальная просадка FCBR.L за все время составила -26.10%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCBR.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCBR.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.10% | -22.86% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -8.95% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.43% | -22.86% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -22.86% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -15.42% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.21% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 3.16% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCBR.L и CAPS.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FCBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCBR.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 3.90% | +7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 7.20% | +14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 9.83% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 19.28% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.27% | +3.55% |
Сравнение комиссий FCBR.L и CAPS.L
И FCBR.L, и CAPS.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCBR.L и CAPS.L
Ни FCBR.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCBR.L and CAPS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCBR.L and CAPS.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
FCBR.L is categorized as Technology Equities, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. FCBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD.
Подберите оптимальное распределение для FCBR.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор