Сравнение FBTU.L с MHIP
FBTU.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating) and MHIP (Milliman Healthcare Inflation Plus ETF) are both Health & Biotech Equities funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBTU.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for MHIP.
Доходность
Сравнение доходности FBTU.L и MHIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FBTU.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 7.09%
- 6 месяцев
- 16.49%
- С начала года
- 18.36%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
MHIP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTU.L и MHIP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | 18.63% |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | -0.15% |
Correlation
The correlation between FBTU.L and MHIP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTU.L vs. MHIP — Ранг доходности на риск
FBTU.L
MHIP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FBTU.L c MHIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Milliman Healthcare Inflation Plus ETF (MHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTU.L | MHIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTU.L и MHIP
Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки MHIP в -3.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и MHIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTU.L | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | -3.09% | -30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -1.76% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -1.29% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTU.L и MHIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTU.L | MHIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.97% | 11.46% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 11.46% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 11.46% | +10.24% |
Сравнение комиссий FBTU.L и MHIP
FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MHIP в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTU.L и MHIP
Ни FBTU.L, ни MHIP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTU.L and MHIP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FBTU.L.
They also come from different issuers: First Trust and Milliman. Their fees differ too: 0.60% for FBTU.L and 0.55% for MHIP.
Подберите оптимальное распределение для FBTU.L и MHIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор