PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTU.L с HEAW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTU.L с HEAW.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L).

FBTU.L и HEAW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. HEAW.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTU.L и HEAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTU.L и HEAW.L

2026 (YTD)2025202420232022
FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating		-2.90%25.95%4.74%3.91%-1.09%
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF		-3.77%15.56%0.81%3.12%-2.46%
Разные валюты инструментов

FBTU.L торгуется в USD, в то время как HEAW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FBTU.L показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у HEAW.L с доходностью -3.77%.

FBTU.L

1 день
2.68%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
9.93%
1 год
21.23%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.48%
10 лет*
—

HEAW.L

1 день
1.82%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
4.11%
1 год
5.97%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с FBTU.L:
FBTU.L с IEVL.LFBTU.L с AINF.LFBTU.L с CSKR.LFBTU.L с ITEC.LFBTU.L с GLDFBTU.L с IEMA.LFBTU.L с EIMI.L
Часто сравнивают с HEAW.L:
HEAW.L с IXJHEAW.L с AIAG.LHEAW.L с XDWH.DEHEAW.L с IUHC.LHEAW.L с ^GSPCHEAW.L с IVVHEAW.L с HTGC

Сравнение комиссий FBTU.L и HEAW.L

FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HEAW.L в 0.30%.

FBTU.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating
HEAW.L
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF

Доходность на риск

FBTU.L vs. HEAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTU.L
Ранг доходности на риск FBTU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTU.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTU.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HEAW.L
Ранг доходности на риск HEAW.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAW.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAW.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAW.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAW.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAW.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTU.L c HEAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTU.LHEAW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.36

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.59

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.66

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

1.77

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTU.L vs. HEAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTU.L на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HEAW.L равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTU.L и HEAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTU.LHEAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.22

-0.03

Корреляция

Корреляция между FBTU.L и HEAW.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTU.L и HEAW.L

Ни FBTU.L, ни HEAW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FBTU.L и HEAW.L

Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки HEAW.L в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и HEAW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTU.LHEAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-18.85%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-10.30%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-5.95%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-5.49%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.77%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTU.L и HEAW.L

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (HEAW.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTU.LHEAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.82%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

9.31%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

16.59%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

14.11%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

14.11%

+7.17%