PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTCX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTCX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

FBTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FBTCX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBTCX и SHPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		2.09%38.48%-2.00%9.86%-8.64%-3.72%31.17%24.82%-4.55%24.81%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%27.67%-5.30%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, FBTCX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у SHPAX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FBTCX превзошли акции SHPAX по среднегодовой доходности: 10.32% против 7.03% соответственно.

FBTCX

1 день
5.09%
1 месяц
-0.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
15.10%
1 год
54.26%
3 года*
17.00%
5 лет*
6.73%
10 лет*
10.32%

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с FBTCX:
FBTCX с BITOFBTCX с FXAIXFBTCX с FSELXFBTCX с SCHGFBTCX с MSFTFBTCX с IBITFBTCX с VOO
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBIOXSHPAX с FBTTXSHPAX с SLCGX

Сравнение комиссий FBTCX и SHPAX

FBTCX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C

Доходность на риск

FBTCX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTCX
Ранг доходности на риск FBTCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTCX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTCX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTCX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTCXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.86

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.28

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.89

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

5.16

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTCX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTCX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTCX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTCXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.86

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между FBTCX и SHPAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTCX и SHPAX

Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SHPAX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTCX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C		1.65%1.68%0.00%0.00%0.00%24.50%9.78%7.92%2.92%0.00%0.00%5.73%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок FBTCX и SHPAX

Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBTCXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-69.50%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-7.87%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-16.32%

-20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.37%

-28.05%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-5.31%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-28.07%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.88%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTCX и SHPAX

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBTCXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

5.09%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

9.90%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

16.63%

+9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

14.21%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

16.57%

+8.09%