Сравнение FBTCX с ETIHX
FBTCX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C) and ETIHX (Eventide Healthcare & Life Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, FBTCX returned 9.14%/yr vs 11.89%/yr for ETIHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FBTCX charges 1.75%/yr vs 1.30%/yr for ETIHX.
Доходность
Сравнение доходности FBTCX и ETIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBTCX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у ETIHX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции FBTCX уступали акциям ETIHX по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.89% соответственно.
FBTCX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.14%
ETIHX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение доходности по годам FBTCX и ETIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 0.28% | 38.48% | -2.00% | 9.86% | -8.64% | -3.72% | 31.17% | 24.82% | -4.55% | 24.81% |
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | -6.48% | 56.73% | -10.13% | 11.01% | -19.62% | -16.87% | 37.12% | 58.74% | -0.27% | 45.83% |
Correlation
The correlation between FBTCX and ETIHX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between FBTCX and ETIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTCX vs. ETIHX — Ранг доходности на риск
FBTCX
ETIHX
Сравнение FBTCX c ETIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) и Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTCX | ETIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 3.94 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 13.14 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTCX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FBTCX и ETIHX
Максимальная просадка FBTCX за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки ETIHX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTCX и ETIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTCX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -55.11% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -12.50% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.26% | -33.23% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -49.27% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -55.11% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -9.94% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -17.98% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.74% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTCX и ETIHX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C (FBTCX) составляет 6.87%, в то время как у Eventide Healthcare & Life Sciences Fund (ETIHX) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FBTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTCX | ETIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.64% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.66% | 18.82% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 23.73% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 27.85% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.40% | -3.91% |
Сравнение комиссий FBTCX и ETIHX
FBTCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ETIHX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTCX и ETIHX
Дивидендная доходность FBTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ETIHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIHX Eventide Healthcare & Life Sciences Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.78% | 3.49% | 2.08% | 7.33% | 1.28% | 0.00% | 1.22% |
FBTCX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class C | 1.68% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.50% | 9.78% | 7.92% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
FBTCX and ETIHX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETIHX has higher volatility (9.64%) compared to FBTCX (6.87%). In terms of maximum drawdown, FBTCX dropped -64.04% vs ETIHX's -55.11%.
ETIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBTCX и ETIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор