Сравнение FBTC.TO с ETHX-U.TO
FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) and ETHX-U.TO (CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series)) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBTC.TO returned 30.97%/yr vs 1.20%/yr for ETHX-U.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FBTC.TO и ETHX-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FBTC.TO торгуется в CAD, в то время как ETHX-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETHX-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FBTC.TO показывает доходность -25.00%, что значительно выше, чем у ETHX-U.TO с доходностью -35.24%.
FBTC.TO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -31.79%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- 30.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHX-U.TO
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- -42.25%
- С начала года
- -35.24%
- 1 год
- -43.18%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBTC.TO и ETHX-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -25.00% | -10.85% | 137.16% | 145.80% | -61.34% | -20.46% |
ETHX-U.TO CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) | -35.24% | -15.57% | 55.61% | 88.71% | -65.91% | -20.36% |
Correlation
The correlation between FBTC.TO and ETHX-U.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between FBTC.TO and ETHX-U.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBTC.TO vs. ETHX-U.TO — Ранг доходности на риск
FBTC.TO
ETHX-U.TO
Сравнение FBTC.TO c ETHX-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) и CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBTC.TO | ETHX-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.64 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.98 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBTC.TO и ETHX-U.TO
Максимальная просадка FBTC.TO за все время составила -70.77%, что меньше максимальной просадки ETHX-U.TO в -78.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTC.TO и ETHX-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBTC.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.77% | -78.30% | +7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.71% | -67.75% | +15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.71% | -67.75% | +15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -61.05% | +12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.40% | -43.13% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 44.17% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTC.TO и ETHX-U.TO
Текущая волатильность для Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) составляет 10.22%, в то время как у CI Galaxy Ethereum ETF (US$ Series) (ETHX-U.TO) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FBTC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHX-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBTC.TO | ETHX-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 15.13% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 46.51% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 68.13% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 71.16% | -19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.08% | 74.00% | -21.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTC.TO и ETHX-U.TO
Ни FBTC.TO, ни ETHX-U.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FBTC.TO and ETHX-U.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and CI.
Подберите оптимальное распределение для FBTC.TO и ETHX-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор