Сравнение FBSOX с STK
FBSOX (Fidelity Select IT Services Portfolio) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FBSOX returned 9.06%/yr vs 24.60%/yr for STK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBSOX charges 0.70%/yr vs 1.26%/yr for STK.
Доходность
Сравнение доходности FBSOX и STK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBSOX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 59.80%. За последние 10 лет акции FBSOX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 9.06% против 24.60% соответственно.
FBSOX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 9.06%
STK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 17.70%
- С начала года
- 59.80%
- 6 месяцев
- 57.03%
- 1 год
- 116.50%
- 3 года*
- 37.51%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 24.60%
Сравнение доходности по годам FBSOX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | -4.20% | -9.19% | 15.04% | 23.23% | -28.86% | 2.53% | 31.47% | 42.25% | 4.11% | 34.28% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 59.80% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Correlation
The correlation between FBSOX and STK is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2009 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between FBSOX and STK has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBSOX vs. STK — Ранг доходности на риск
FBSOX
STK
Сравнение FBSOX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBSOX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.80 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 9.12 | -9.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 38.55 | -39.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBSOX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 5.11 | -5.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FBSOX и STK
Максимальная просадка FBSOX за все время составила -50.01%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBSOX и STK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBSOX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.01% | -41.74% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -12.84% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.31% | -26.59% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -36.27% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.28% | -41.74% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -0.19% | -21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.41% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 3.03% | +14.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBSOX и STK
Текущая волатильность для Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX) составляет 7.16%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FBSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBSOX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.47% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 18.91% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 22.93% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 25.10% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 26.13% | -3.26% |
Сравнение комиссий FBSOX и STK
FBSOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBSOX и STK
Дивидендная доходность FBSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности STK в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBSOX Fidelity Select IT Services Portfolio | 9.48% | 14.07% | 18.34% | 3.81% | 14.40% | 15.64% | 5.27% | 2.30% | 4.97% | 3.10% | 0.32% | 3.87% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.72% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Часто задаваемые вопросы
FBSOX and STK have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STK has higher volatility (8.47%) compared to FBSOX (7.16%). In terms of maximum drawdown, FBSOX dropped -50.01% vs STK's -41.74%.
STK currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBSOX и STK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор