Сравнение FBNAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FBNAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FBNAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBNAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNAX Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A | -0.11% | 5.15% | 4.63% | 4.72% | -4.00% | -1.08% | 3.61% | 4.01% | 1.00% | 0.95% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FBNAX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
FBNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBNAX и VTBNX
FBNAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FBNAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FBNAX
VTBNX
Сравнение FBNAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBNAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 1.30 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.65 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 4.63 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBNAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.90 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.03 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.37 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FBNAX и VTBNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBNAX и VTBNX
Дивидендная доходность FBNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBNAX Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A | 3.70% | 4.06% | 3.79% | 2.53% | 0.67% | 0.87% | 2.52% | 1.94% | 1.58% | 1.07% | 0.41% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок FBNAX и VTBNX
Максимальная просадка FBNAX за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBNAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBNAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -18.71% | +12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -2.67% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -18.05% | +11.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.91% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -4.91% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.95% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBNAX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Short-Term Bond Fund Class A (FBNAX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FBNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBNAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.52% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 2.54% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 4.31% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 5.92% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 4.91% | -3.10% |