PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBMPX с FGKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBMPX с FGKMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) and FGKMX (Fidelity Advisor Communication Services Class Z) are both Communications Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBMPX returned 13.92%/yr vs 13.49%/yr for FGKMX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBMPX charges 0.74%/yr vs 0.62%/yr for FGKMX.

Доходность

Сравнение доходности FBMPX и FGKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBMPX показывает доходность 8.88%, а FGKMX немного выше – 8.91%.

FBMPX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.24%
С начала года
8.88%
6 месяцев
10.15%
1 год
37.27%
3 года*
34.16%
5 лет*
13.92%
10 лет*
17.06%

FGKMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.19%
1 год
37.36%
3 года*
33.19%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBMPX и FGKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		8.88%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-7.39%
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		8.91%36.91%33.04%57.12%-38.20%16.12%35.66%33.34%-7.39%

Correlation

The correlation between FBMPX and FGKMX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

1.00

The correlation between FBMPX and FGKMX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Fidelity Advisor Communication Services Class Z

Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX
Часто сравнивают с FGKMX:
FGKMX с MOGLXFGKMX с FGHMXFGKMX с RYMIXFGKMX с FGJMXFGKMX с FBGRXFGKMX с FWRLXFGKMX с FSTCX

Доходность на риск

FBMPX vs. FGKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FGKMX
Ранг доходности на риск FGKMX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKMX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBMPX c FGKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBMPXFGKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.08

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.84

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.34

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

8.85

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBMPX vs. FGKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBMPX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBMPX и FGKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBMPXFGKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.08

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.81

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FBMPX и FGKMX

Максимальная просадка FBMPX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FGKMX в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBMPX и FGKMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBMPXFGKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-47.32%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-16.89%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-23.19%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.42%

-47.32%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-4.03%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-10.70%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

4.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FBMPX и FGKMX

Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) и Fidelity Advisor Communication Services Class Z (FGKMX) имеют волатильность 4.84% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBMPXFGKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.85%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.90%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.02%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

23.25%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

23.94%

-1.98%

Сравнение комиссий FBMPX и FGKMX

FBMPX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FGKMX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBMPX и FGKMX

Дивидендная доходность FBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что сопоставимо с доходностью FGKMX в 12.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.30%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
FGKMX
Fidelity Advisor Communication Services Class Z		12.37%7.92%4.85%0.00%0.00%5.92%3.73%35.55%8.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FBMPX and FGKMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGKMX has higher volatility (4.85%) compared to FBMPX (4.84%). In terms of maximum drawdown, FBMPX dropped -61.77% vs FGKMX's -47.32%.

FGKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBMPX и FGKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор