PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGLX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGLX с FCQTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FBGLX (Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FBGLX returned 9.94%/yr vs 9.97%/yr for FCQTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FBGLX charges 0.50%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности FBGLX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBGLX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью 10.65%.

FBGLX

1 день
0.48%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.08%
3 года*
20.31%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
0.13%
1 месяц
1.82%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.63%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGLX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBGLX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6		12.60%23.38%13.98%19.58%-17.92%16.31%50.11%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.65%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between FBGLX and FCQTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.97

The correlation between FBGLX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FBGLX:
FBGLX с FXAIXFBGLX с FFLDXFBGLX с FBGRXFBGLX с FNILXFBGLX с FCNTXFBGLX с FSKAXFBGLX с FIKFX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

FBGLX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGLX
Ранг доходности на риск FBGLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGLX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGLX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGLX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGLXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.00

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.61

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

11.86

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGLX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGLX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGLX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGLXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.12

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FBGLX и FCQTX

Максимальная просадка FBGLX за все время составила -31.28%, что больше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGLX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGLXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.28%

-27.34%

-3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-9.83%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-15.53%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.11%

-27.34%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.45%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.88%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.16%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGLX и FCQTX

Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6 (FBGLX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FBGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGLXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.59%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.64%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.03%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.72%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

15.04%

+0.99%

Сравнение комиссий FBGLX и FCQTX

FBGLX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGLX и FCQTX

Дивидендная доходность FBGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FBGLX
Fidelity Advisor Freedom 2055 Fund Class Z6		6.40%5.51%1.77%1.99%11.09%9.48%5.16%6.86%10.56%2.74%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBGLX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGLX has higher volatility (4.27%) compared to FCQTX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FBGLX dropped -31.28% vs FCQTX's -27.34%.

FBGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGLX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор