Сравнение FB с ZAPR
FB (ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. FB is passively managed, while ZAPR is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FB charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности FB и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FB показывает доходность 6.03%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 3.25%.
FB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FB и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.03% | 6.72% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 3.04% |
Correlation
The correlation between FB and ZAPR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FB vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
FB
ZAPR
Сравнение FB c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF (FB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 2.96 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FB и ZAPR
Максимальная просадка FB за все время составила -1.38%, что меньше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FB и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.38% | -1.72% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.03% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.09% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FB и ZAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FB | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.46% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.51% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.51% | +2.16% |
Сравнение комиссий FB и ZAPR
FB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FB и ZAPR
Дивидендная доходность FB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FB ProShares S&P 500 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.23% | 0.92% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FB and ZAPR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
FB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.58% for FB and 0.79% for ZAPR.
Подберите оптимальное распределение для FB и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор