PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZTX с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZTX с JQC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAZTX (Nuveen Arizona Municipal Bond Fund) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both mutual funds - FAZTX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FAZTX returned 1.88%/yr vs 5.79%/yr for JQC. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FAZTX charges 0.80%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности FAZTX и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Arizona Municipal Bond Fund (FAZTX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAZTX показывает доходность 1.65%, а JQC немного ниже – 1.57%. За последние 10 лет акции FAZTX уступали акциям JQC по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.79% соответственно.

FAZTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.18%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.88%

JQC

1 день
0.83%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.16%
3 года*
12.11%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZTX и JQC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZTX
Nuveen Arizona Municipal Bond Fund		1.65%3.09%2.00%5.93%-10.29%1.87%5.17%7.33%0.69%5.46%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		1.57%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%

Correlation

The correlation between FAZTX and JQC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2003 г.

0.02

The correlation between FAZTX and JQC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Arizona Municipal Bond Fund

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с FAZTX:
FAZTX с NVLIXFAZTX с FASEXFAZTX с ATOIXFAZTX с NELIXFAZTX с APUSXFAZTX с NSBRXFAZTX с QQQX
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с DIVOJQC с ECCCJQC с FSCOJQC с SPYJQC с TCPC

Доходность на риск

FAZTX vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZTX
Ранг доходности на риск FAZTX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZTX c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Municipal Bond Fund (FAZTX) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZTXJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.29

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
0.48

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.06

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.31

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

0.63

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZTX vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZTX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZTX и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZTXJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.29

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.23

+0.84

Просадки

Сравнение просадок FAZTX и JQC

Максимальная просадка FAZTX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZTX и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZTXJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-75.18%

+56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-10.15%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.39%

-15.37%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.24%

-19.83%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.24%

-47.99%

+32.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.55%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.82%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

5.04%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZTX и JQC

Текущая волатильность для Nuveen Arizona Municipal Bond Fund (FAZTX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что FAZTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZTXJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.27%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

8.83%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

11.12%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.96%

13.18%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

17.56%

-13.55%

Сравнение комиссий FAZTX и JQC

FAZTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZTX и JQC

Дивидендная доходность FAZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности JQC в 13.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZTX
Nuveen Arizona Municipal Bond Fund		2.87%3.09%3.07%2.70%2.56%2.02%2.58%2.89%2.81%2.58%2.82%3.39%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.11%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Часто задаваемые вопросы

FAZTX and JQC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (2.27%) compared to FAZTX (1.01%). In terms of maximum drawdown, FAZTX dropped -19.00% vs JQC's -75.18%.

FAZTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZTX и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор