PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAX с AHYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAX с AHYMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX).

FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FAX и AHYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAX и AHYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		-0.22%2.91%4.07%1.56%-9.36%4.06%1.81%5.23%1.50%4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FAX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у AHYMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FAX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 2.85% против 1.53% соответственно.

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%

AHYMX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.08%
1 год
1.88%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF
Часто сравнивают с AHYMX:
AHYMX с ABHYXAHYMX с FRHIXAHYMX с NSIOXAHYMX с AHMFXAHYMX с ADVDXAHYMX с BATEXAHYMX с ABTYX

Сравнение комиссий FAX и AHYMX

FAX берет комиссию в 3.33%, что несколько больше комиссии AHYMX в 0.68%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund

Доходность на риск

FAX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AHYMX
Ранг доходности на риск AHYMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAXAHYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.55

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

0.78

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.70

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

1.95

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAX vs. AHYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа AHYMX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAX и AHYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAXAHYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.94

-0.77

Корреляция

Корреляция между FAX и AHYMX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAX и AHYMX

Дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности AHYMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
AHYMX
abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund		4.20%4.52%3.32%2.21%2.05%2.31%2.74%3.10%3.39%2.82%3.28%3.43%

Просадки

Сравнение просадок FAX и AHYMX

Максимальная просадка FAX за все время составила -63.96%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAX и AHYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAXAHYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-11.53%

-52.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.81%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-11.53%

-28.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-11.53%

-29.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-1.80%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-2.51%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.37%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FAX и AHYMX

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAXAHYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

0.98%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

1.66%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

4.03%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

2.87%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

2.58%

+13.87%